> как можно подключить русский язык к сфинксу?

Процесс описан в документации

http://cmusphinx.sourceforge.net/sphinx4/doc/UsingSphinxTrainModels.html

> эта ссылка со старым примером [взял в одной из тем] http://www.mediafire.com/download.php?mmxmghj2hzc уже не активна

Ссылка работает

>Могу ли я использовать тексты на кириллице для построения языковой модели? Или нужно текст транслитерировать?

Можно использовать тексты на кириллице.

Ссылка действительно не работает, если можно - перезалейте пожалуйста.

В 2012 придется делать самому